Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve (eBook) von Christoph Mayer
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Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
eBook
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ISBN-13:
9783834982445
Veröffentl:
2009
Einband:
eBook
Seiten:
213
Autor:
Christoph Mayer
eBook Format:
PDF
eBook-Typ:
Reflowable eBook
Kopierschutz:
Digital Watermark [Social-DRM]
Sprache:
Deutsch
Inhaltsverzeichnis
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.
Beschreibung
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
Autor
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Schlagwörter zu:
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve von Christoph Mayer - mit der ISBN: 9783834982445
Anleihen; Arbitrage; Asset Management; Bewertung; Bundesanleihen; Stochatisches Modell; Zinsstrukturkurve; Zinsstrukturtheorie; C; Financial Economics; Public Economics; Economics and Finance, Online-Buchhandlung
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